Джон Халл – Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Лучшие брокеры опционов за 2020 год:

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты | Халл Джон К.

О книге

С этим товаром покупают

Описание

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.

В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.

Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.

    — Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
    — Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
    — Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
    — Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев.
    — Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
    — Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
    — Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR

К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux.

Джон Халл – Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Джон Халл является профессором в области производных инструментов и рынков, а также риск менеджмента. В своей книги он знакомит читателей с опционными рынками, фьючерсами и другими инструментами. Книга в своём первом издании содержала только 13 глав в 300 страниц. Сейчас же мы располагаем шестым изданием с 32 главами на 1000 страницах. Книгу можно смело назвать энциклопедией деривативов. Здесь можно найти и теорию, и практические знания по таким понятиям как Опционы, Фьючерсы, Рынки, Трейдеры. Рассматриваются различные торговые стратегии, основываясь на форвардные контракты, свопы и другие инструменты срочных рынков. Полезной будет информация и о ценообразовании опционов, греках, улыбке волатильности и многом другом.

Содержание книги

Русские брокеры бинарных опционов:
  • Введение
  • Механизмы функционирования фьючерских рынков
  • Стратегии хеджирования
  • Процентные ставки
  • Свопы
  • Механизм функционирования опционных рынков
  • Свойства фондовых опционов
  • Стратегии торговли акциями с использованием опционов
  • Опционы на фондовые индексы, валюту и фьючерсы
  • Стоимость под риском
  • Оценка волатильности и корреляции
  • Кредитный риск
  • Экзотические опционы
  • Ещё раз о свопах
  • Реальные опционы
  • Провалы и уроки

Скачать [16 Mb] (на русском языке)

Джон К. Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты»

Коротко о товаре

  • издательство: Вильямс
  • ISBN: 978-5-8459-1815-4
  • год издания: 2020
  • аннотация:

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.

В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.

Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.

Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.

— Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
— Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
— Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
— Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев.
— Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
— Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
— Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR

К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Трейдерам бинарных опционов: системы, стратегии, индикаторы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: