OBV — баланс объема

Лучшие брокеры опционов за 2020 год:
Содержание

OBV — баланс объема

Индикатор Балансового объема – On Balance Volume (OBV).

Индикатор Балансового объема (On Balance Volume — OBV) впервые был описан Джо Гранвиллем в 1963 году в его книге «Новый ключ к прибылям фондового рынка» («New Key to Stock Market Profits») и использовался для анализа товарных рынков. Гранвилл считал, что именно объем является движущей силой на финансовых рынках, и поэтому в первую очередь при принятии торговых решений нужно отталкиваться от этого параметра.

OBV был одним из первых популярных индикаторов для анализа положительных и отрицательных денежных потоков. Суть его работы сводится к следующему: если следующая свеча закрывается выше предыдущей, то объем новой свечи прибавляется к общей сумме. Если же новая свеча ниже предыдущей, то объем вычитается. Таким образом, индикатор складывает объемы при росте и вычитает при падении. Значение OBV отображает накопленный итог и может быть, как положительным, так и отрицательным.

Графически индикатор представляет из себя кривую, которая показывает изменение накопленной вышеописанным образом суммы. Принцип применения индикатора в том, что изменения OBV предшествуют изменению цены. Гранвилл полагал, что когда объем резко увеличивается или падает без значительного изменения цены, это означает, что в ближайшее время стоит ожидать сильного движения.

Он объяснял это тем, что крупные игроки накапливают свои длинные позиции в тот момент, когда более мелкие участники рынка продают. Покупая крупный пакет бумаг, банк или инвестиционный фонд старается не спровоцировать роста котировок раньше, чем купит достаточно. Когда основная часть позиции уже собрана, игрок перестает маскировать свои намерения и отпускает цену вверх.

При таком наборе позиции индикатор OBV будет показывать значительный рост объема, пока цена будет торговаться в боковике без значимых изменений. Если при этом котировки будут находиться на низких привлекательных для долгосрочных позиций уровнях, то можно предположить рост после выхода цены из консолидации.

Аналогичная ситуация происходит при продаже. Продавая бумаги, пока более мелкие инвесторы все ещё покупают, крупный фонд будет сдерживать продолжение роста. В какой-то момент новоприбывшие покупатели начнут выходить из позиции, провоцируя снижение котировок и дальнейшую волну продаж. OBV также будет отмечать такую ситуацию ростом объема перед движением.

Применение индикатора

Индикатор не требует настроек. Единственный настраиваемый параметр (за исключением параметров отображения) это цены периодов, используемые при расчете. Могут использоваться цены закрытия (close), открытия (open), максимум (high), минимум (low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. По умолчанию используется close.

Определение направления и силы тренда

Рост линии OBV свидетельствует, что объемы больше в периоды роста. Если цена также растет, то считается, что OBV подтверждает восходящий тренд, так как рост цены в этом случае является результатом увеличения спроса. Таким образом, OBV подтверждает тренд в том случае, если движется в одном и том же направлении с ценой.

Если график цены растет существенно быстрее, чем OBV, это значит, что движение вызвано не столько увеличением спроса, сколько отсутствием предложения. Такой участок тренда не подтвержден ростом объемов, и есть основания полагать, что цена может достаточно быстро вернуться к прежним значениям.

Русские брокеры бинарных опционов:

На графике OBV также можно размечать уровни поддержки и сопротивления, аналогично графику цены.

На графике наблюдается расхождение в поведении цены и индикатора. Цена пробила линию поддержки, что считается переломом тренда. Однако OBV показывает, что пробой произошел без существенного объема и тренд остается актуальным. Условная поддержка на графике OBV остается в силе.

Дивергенция

В продолжение темы определения тренда индикатор OBV может давать сигнал о смене направления движения в виде дивергенции — расхождение вершин или впадин на графике цены и индикатора. Если котировки обновляют вершину, в то время как на OBV такого не происходит, можно говорить о «медвежьей» дивергенции и предпосылках к смене восходящего тренда на нисходящий. Аналогичным образом формируется «бычья» дивергенция.


Резкий всплеск объемов на таймфреймах м5 — м30.

Всплеск объема отображается на индикаторе OBV в виде резкого роста/падения линии. Если такой всплеск происходит на локальном максимуме после активного повышения цен, или на локальном минимуме после падения, то это может быть хороший сигнал к окончанию тренда и возможному развороту. Такую ситуацию еще называют кульминацией покупок/продаж. Подтверждающий сигнал появляется тогда, когда после такого объема цена начинает показывать признаки разворота графика.

Такой сигнал можно использовать как самостоятельный паттерн для входа в сделку внутри дня или в качестве дополнительного подтверждения при более долгосрочной торговле. Хорошо, если такая ситуация появилась вблизи значимого уровня поддержки/сопротивления.

При этом стоит отсеивать подобные сигналы, если они возникают в первые и последние 10 минут торговой сессии. Для таких периодов характерны высокие объемы, что искажает показания индикатора.

Сам по себе инструмент OBV редко дает четкие сигналы, которых будет достаточно для принятия торговых решений. Но в качестве дополнительного индикатора он может заранее предупреждать о важных изменениях в балансе спроса и предложения, а также демонстрировать силу и устойчивость текущего тренда.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Жесткий год. Успешна ли стратегия Рэя Далио, когда рынки на подъеме

Акции Лукойла. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Инвестидея в акциях Детского мира принесла 17,3%

Количество клиентов на Московской бирже удвоилось

Завтрак инвестора. Чем падение самолета в Иране может обернуться для Аэрофлота

Индекс S&P 500. Следующей целью роста выступает отметка 3300

Рынок нефти. Цены консолидируются около $65 за баррель Brent

Лайфхаки Питера Линча, или инвестировать как великие

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

On Balance Volume, Балансовый объем (OBV)

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индикатор On Balance Volume indicator (OBV) используется в техническом анализе для измерения давления покупки и продажи. Это совокупный показатель, означающий, что в дни, когда цена повышалась, объем этого дня добавляется к суммарной сумме OBV. Если цена снизилась, то объем этого дня вычитается из общей суммы OBV. Затем значение OBV отображается как линия для простой интерпретации. В разделе «Баланс» в основном используется для подтверждения или определения общих трендов цен или для прогнозирования движения цены после расхождений.

ИСТОРИЯ

On Balance Volume (OBV) был создан Джо Гранвилем и представлен в его книге 1963 года «Новый ключ» Гранвиля к прибыли на фондовом рынке. Показатель значителен в истории, поскольку он был одним из первых известных индикаторов для учета положительного и отрицательного объемного расхода.

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Когда объем в выходные дни превышает объем в дни вниз, OBV повышается. Когда объем в дни вниз превышает объем в течение дней, OBV падает. Это означает, что по существу, когда OBV вверх, давление покупателей вверх и когда OBV падает, тогда давление на продажу растет . Основная теория, лежащая в основе индикатора «Баланс баланса», заключается в том, что объем предшествует цене. Это важно, потому что это позволяет использовать OBV для нескольких целей. Его можно использовать для общей идентификации или подтверждения тренда. Он также может использоваться для прогнозирования движения цены после расхождений.

ЧТО ИСКАТЬ

Идентификация тенденции

On Balance Volume (OBV) полезен для определения или подтверждения общих рыночных тенденций. Это может быть полезно для подтверждения сигналов или настроек, генерируемых дополнительными сигналами, которые полагаются на возможность идентифицировать тренд, чтобы быть эффективными. Кроме того, исходя из теории о том, что колебания в положительном или отрицательном объеме потока (давление покупки и продажи) предшествуют изменениям в цене, OBV также может определять потенциальные развороты тренда.

==Дивергенция=- Расхождение происходит, когда движение цены не подтверждается индикатором. Во многих случаях эти расхождения могут указывать на потенциальный разворот. Особенно учитывая предпосылки, стоящие за индикатором OBV, который является положительным и отрицательным колебаниями объема, предшествуют изменениям в цене.

Бычье OBV Дивергенция возникает, когда цена снижается, но OBV поднимается.

Медвежья OBV Дивергенция возникает, когда цена поднимается, но OBV снижается.

РЕЗЮМЕ

Индикатор баланса баланса (OBV) является хорошим показателем для измерения давления покупки и продажи. Многие считают, что давление на покупку и продажу предшествует изменениям в цене, что делает этот показатель ценным. Особые особенности расхождений всегда следует отмечать как возможное изменение в текущем тренде. Как и в случае с большинством индикаторов, лучше использовать OBV с дополнительными инструментами технического анализа.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, нажав кнопку «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору в самой диаграмме и выбрав «Формат».

STYLE

OnBalanceVolume

Может переключать видимость OBV, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение ADL. Также можно выбрать цвет ADL, толщину линии и визуальный тип (по умолчанию используется линия).

PROPERTIES

Last Value on Price Scale (последнее значение по шкале цен)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Arguments in Header (аргументы в заголовке)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Scaling (пересчет)

Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.

Индикатор OBV и его настройки, точки входа

Индикатор On Balance Volume (OBV) – простой классический осциллятор, отображающий ценовые колебания на основании изменений объема рынка за определенный период времени.

Принцип cumulative volume, на основе которого построен инструмент, был впервые представлен в 1946 году, однако широкую известность он обрел только в 1963-м, после выхода книги Д.Грэнвилла «Новая стратегия максимально выгодной дневной торговли на фондовом рынке».

Описание OBV

Толчком для создания индикатора OBV стала теория, согласно которой серьезное изменение объема всегда предшествует сильному ценовому движению. Рынок необязательно должен реагировать сразу.

Например, в ситуациях, когда самые крупные игроки, владеющие определенной информацией, начинают вкладывать в активы, от которых большинство остальных участников старается избавиться.

То есть объем уже существенно возрос, но вектор движения цены какое-то время по инерции направлен вниз. Когда критическая масса накапливается, тренд резко разворачивается и становится восходящим. Мелкие и средние инвесторы к нему, естественно, тут же присоединяются и делают его еще более сильным. Когда крупные игроки решают подобным образом избавиться от своих активов, возникает зеркальная ситуация.

Настройки On Balance Volume

Индикатор Балансового Объема входит в базовый пакет большинства популярных платформ, включая Метатрейдер. Для его настройки потребуется задать всего три основных параметра:

  • «Применить к» – здесь устанавливают цену, на основании которой будет строиться кривая. High и Low – максимум и минимум бара, Close и Open – закрытия и открытия бара и т. д.
  • «Закрепить минимум/максимум» – для выставления нижнего и верхнего уровней индикатора.
  • «Стиль» – выбирается, как будет выглядеть кривая на графика.

Параметры по умолчанию рекомендуется не менять, но это индивидуальное дело трейдера.

Самостоятельно рассчитывать значение индикатораOBV не требуется, однако для общего развития давайте посмотрим, как это делается, тем более, что формула — не слишком сложная. Если цена закрытия выше, чем у предыдущего периода, его объем прибавляется к значению индикатора. Если цена меньше предшественницы, то объем текущего бара вычитают. В этом случае результат будет минусовым. Когда цены идентичны, на графике отображается прямая горизонталь.

При расчете для рынка Forex применяются показатели тиковых объемов.

Основной минус здесь в том, что сделка равняется одному тику, независимо от своей стоимости. Грубо говоря, покупка/продажа на миллион равна покупке/продаже на доллар. Безусловно, подобная уравниловка не способствует объективной оценке, однако ее нужно принять, как данность. Именно поэтому использовать индикатор стоит только на дневных, недельных и прочих продолжительных таймфреймах. Там значения объемов уравновешиваются. Следует отметить, что при анализе OBV, как правило, на числовые значения особого внимания не обращают. Трейдер ориентируется исключительно по поведению кривой.

Сигналы или как пользоваться индикатором OBV

Индикатор может использоваться:

  1. для подтверждения текущей тенденции;
  2. для получения сигналов дивергенции и разворота тренда;

Когда каждый новый максимум/минимум ценового графика совпадает с соответствующим экстремумом индикатора, значит, можно говорить о наличии устойчивого восходящего/нисходящего тренда.

Если вектор направлен вверх, можно открывать сделку на покупку, если вниз – на продажу.

Естественно, что подтверждение тренда – это не сигнал к торговой сделке, а просто полезная информация к размышлению. В состоянии флета индикатор долгое время не выходит за границы некоего горизонтального коридора и не образует последовательных пиков/впадин. В этот период сильные тенденции на рынке отсутствуют.

В случаях, когда кривая OBV не успевает за ценовым движением, возникает «отсутствие подтверждения» илидивергенция.

Она наблюдается либо на вершине бычьего рынка, либо в основании медвежьего. В первом случае на очередной рост цены график реагирует небольшим снижением. Если на следующем максимуме ситуация повторяется, значит, ценовое движение носит инерционный характер и в скором времени произойдет разворот или коррекция. Это знак, что необходимо искать момент для открытия позиции на продажу.

Если цена и кривая OBV синхронно обновляют минимум за минимумом, но в какой-то момент последняя начинает немного расти, образуется бычья дивергенция. Это оптимальное время для открытия сделки на покупку. Нисходящее движение продолжается по инерции, и скоро цена начнет расти. Открытые позиции закрываются сразу после подтверждения изменения вектора другими средствами теханализа.

Дивергенция является единственным, по-настоящему значимым, самостоятельным сигналом On Balance Volume, поэтому стоит относиться к ней с должным вниманием.

Зачастую пользователи индикатора рисуют на графике уровни перекупленности/перепроданности. Пересечение любой из этих линий может означать скорый разворот тренда. Если снизу пробивается верхний уровень, открывается позиция на продажу. Если нижняя граница пересекается сверху, формируется сделка на покупку. При этом всегда существует риск, что тренд окажется слишком мощным, и цена продолжит двигаться в том же направлении.

Видео — торговля с индикатором OBV

Заключение

Индикатор OBV не рекомендуется применять на коротких периодах. Даже на часовых таймфреймах появляются сильные искажения, лишающие работу особого практического смысла. О причине их возникновения мы уже рассказывали выше – высокая вероятность серьезного расхождения в показателях «денежного» и «тикового» объемов.

Как самостоятельное средство анализа OBV используется очень редко.

Его обычно задействуют в качестве подтверждающего индикатора для определения вектора тенденции. Идеи, на которых базируется инструмент, уже давно применяются во многих других, более сложных и эффективных программах. К таковым, например, можно отнести Индексы денежного потока и Накопления/Распределения, Полосы Боллинджера и другие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор OBV Баланс Объёма (On Balance Volume) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое «OBV»

Индикатор On Balance Volume (OBV) позволяет получить четкое понимание того, какая именно на рынке тенденция преобладает, и спрогнозировать дальнейшее движение котировок. Например, когда во время резкого повышения объемов демонстрируется стремительный котировочный рост, то это означает, что подавляющее большинство спекулянтов приобретает финансовый актив. Вероятнее всего, в дальнейшем продолжится восходящий тренд.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В ситуации наоборот, когда во время стремительного снижения объемов стоимость начинает падать, можно рассчитывать, что продолжится нисходящая тенденция. OBV индикатор базируется именно на данном простом принципе.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор?

OBV индикатор изначально был разработан в виде инструмента, который должен с высокой точностью определять значение рыночной тенденции. С помощью индикатора можно легко разобраться, какой именно тренд в данный момент преобладает на рынке – нисходящий или восходящей.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Когда инструмент Балансовый объем растет непрерывно вслед за возрастающими котировками, то это весомое подтверждение бычьего тренда. Когда его сигнальный мувинг начинает снижаться при одновременном падении цены финансового актива (фьючерса, акции, валютной пары или др.), это говорит про то, что на рынке медвежья тенденция.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

На этом свойстве основано много тактик торговли по OBV индикатору, которые могут применяться в работе с цифровыми опционами. Давайте рассмотрим такую стратегию.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Допустим, что на четырехчасовом, одночасовом и пятнадцатиминутном графиках демонстрируется бычья устойчивая тенденция, а котировки стабильно растут. Когда на всех данных таймфреймах индикаторный мувинг повышается непрерывно вслед за растущими стоимостями, то можно начинать приобретать опционы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В этой ситуации приобретать опционы нужно только при окончании локальных коррекций. На скриншоте выше показаны примеры с удачными точками входа на рынок по данной тактике. Все сделки открывались при локальной коррекции (но не при формировании движущегося импульса). Все торговые ставки оказались успешными, так как после очередного приобретения КОЛЛ опциона осуществлялся рост котировок.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Для более четкого представления, что такое дивергенция, рассмотрим пример. Допустим, что вы занимаетесь бегом. Вы преодолели первые 2 км без особого труда, без потери выносливости. Затем вы начинаете бежать медленнее и медленнее, а организм постепенно истощается, запас сил начинает иссякать. В итоге вы смогли пробежать еще 1 км, но с большим трудом, а после преодоления данной дистанции остановились, чтобы отдышаться.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Идентично дела обстоят и с финансовыми рынками. В начале бычьего тренда стоимости растут активно, никаких предпосылок к его завершению не возникает. Трейдеры активно получают актив и продвигают его котировки все выше. В какой-то момент начинает снижаться активность торгов (подобно тому, когда спринтер устает при беге). Из последних сил рынком генерируется еще несколько восходящих импульсов (спринтером преодолеваются последние метры дистанции), потом осуществляется трендовый разворот, а котировки летят вниз.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Данный процесс наглядно отображает инструмент OBV. Если только зарождается бычий тренд, то его сигнальный мувинг растет всегда за увеличивающимися котировками. Когда истощаются силы покупателей, а продавцы перехватывают инициативу, то тренд постепенно ослабевает.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

На графике при этом генерируются новые максимумы, однако в индикаторном поле не возникает новых максимумов – каждая последующая вершина находится ниже предыдущей. Это называется дивергенцией.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Тактика торговли по сигналам дивергенции не имеет сложностей. Вначале следует дождаться, пока образуется расхождение между значениями индикатора и котировками. Когда будут соединены соседними мувингами экстремумы в поле инструмента OBV, и вершины на графике (или минимумы), а данные мувинги будут разнонаправленными, то можно приобретать опционы по направлению, которое противоположное текущему тренду (при медвежьем тренде КОЛЛ, при восходящей тенденции ПУТ).

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Не нужно забывать, что требуется некоторое время на отработку сигналов. Поэтому экспирационное время по этой тактике необходимо устанавливать так, чтобы соответствовало оно 7 – 10 свечам на указанном таймфрейме.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

По минимумам и максимумам, которые формируются в рабочем окне OBV индикатора, можно проводить мувинги сопротивления и поддержки. Как и в ситуации с котировочными графиками, эти мувинги пробиваются, после чего осуществляется их повторный ретест. Для поиска точек входа на рынок этим можно воспользоваться.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

На скриншотах выше показано, как работает система, которая основана на вышеописанном свойстве. Максимумы и минимумы в индикаторном поле соединены мувингами, которые формируют канал. На графике видно бычий локальный тренд – соответственно, сигнальный мувинг OBV также растет.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Когда пробивается нижняя канальная границы, происходит ее ретест. В момент, когда индикаторный мувинг коснулся ее снизу, следует приобретать ПУТ опционы. В итоге, торговая сделка стала успешной, так как сигнал был отработан почти сразу.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Эта тактика дает довольно неплохие результаты. Единственная проблема в том, что OBV индикатор редко генерирует подобные сигналы входа на рынок. Его сигнальный мувинг только изредка выстраивается так, чтобы можно было по его экстремумам провести канал.

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Преимущества

OBV – это эффективным и популярный трендовый индикатор для торговли цифровыми опционами. Этот инструмент способен точно показать тенденцию.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Показывая интересы каждой стороны рынка (медведей и быков), инструмент четко определяет, имеется ли поддержка определенного тренда объемами вложения капиталов инвесторов или нет:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  • Когда во время аналогичного поведения стоимости, OBV дает сигнал про максимальные показатели, то это говорит про хорошую тенденцию, с которой можно торговать.
  • Когда во время аналогичного поведения стоимости, OBV дает сигнал про минимальные показатели, то это говорит, что актив участникам не интересен, будет разворот стоимости.

Индикатор надежно определяет моменты расхождений и пробоев границ, позволяя получить хороший доход во время торгового процесса. Его сигналы понять просто новичку и профессионалу.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Недостатки

Физически невозможно отследить объем всех сделок, так как у него отсутствует единое место привязки, показатель является децентрализованным. Чтобы были возможности для компенсации недостатка этих данных, был введен тиковый объем. Тиковый объем демонстрирует количественные показатели того, какое число движений было совершено стоимостью за определенный временной промежуток.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Если рассматривать одновременно показатели реального и тикового объема, то отличаться друг от друга они будут не сильно. Однако идет речь про крупные временные интервалы. Если рассматривать внутри дня данные виды объема, то информация по ним будет существенно отличаться. Получается, OBV индикатор пригоден только для применения на крупных таймфреймах, где охвачен большой временной промежуток.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Установка и настройка индикатора

На бирже OBV – это нестандартный индикатор. Он отсутствует в основном списке платформы Метатрейдер 4. Для начала торгового процесса, его можно скачать здесь: http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/obv.zip.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

По следующей инструкции OBV индикатор можно добавить к графику стоимости:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Нажимаем «Вкладка» в меню платформы.
  • Выбираем сначала «Пользовательские», затем «OBV».

В настройках можно выбрать удобную толщину, вид и цвет индикаторного мувинга, чтобы начать работу с инструментарием.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Сигналы

OBV, как и иные индикаторы объема теханализа, демонстрирует объемы торгуемого актива. По этой информации можно определить, продолжится ли существующий тренд или он изменится. Когда индикаторные значения после минимумов начинают расти, можно рассмотреть возможность приобретения КОЛЛ опциона, соответственно, когда после роста объемов на рынке наблюдается их падение, необходимо приготовиться к развороту рынка и приобретению ПУТ опциона. На живом графике OBV генерируется в отдельном окне под графиком стоимости в виде кривой.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

Если кривая OBV индикатора опережает рост или падение стоимости, то это говорит, что в дело вступили крупные спекулянты, которые скупают или продают актив. В этом время масса мелких трейдеров действует наоборот. По OBV можно словить разворотные точки рынка или увидеть, подкрепляется ли действующий тренд реальными продажами/покупками.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Вести самостоятельную торговлю по OBV индикатору можно, но профессионалы не рекомендует это делать. Желательного использовать его в виде вспомогательного инструмента или как дополнение к трендовым индикаторам. Хотя OBV имеет собственные цифровые показатели, никто на них не обращает внимания. Инвесторы наблюдают только за тем, как движется кривая.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Правила использования индикатора

Для объяснения принципа работы OBV был проведен целый ряд торговых экспериментов и получены конечные выводы. Наличие сильного всплеска объемов не постоянно провоцирует изменения движения стоимости. Суть в том, что нужен был инструментарий, который бы давал сигналы про изменение объема. Именно поэтому балансовый объем необходим для того, чтобы инвестор мог увидеть изменения в распределении объема, после чего принять нужное решение.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Этот индикатор говорит про динамику изменения стоимости и дает данные про число торговых операций, которые совершаются за указанный временной промежуток. Если демонстрируется изменение объемов, а при этом рынок стоит на одном месте, то в ближайшее время следует ожидать образование направленного движения стоимости.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Это может быть связано с тем, что крупные спекулянты свои позиции начали перекрывать в то время, когда мелкие участники свои ордера продолжают держать. OBV сигнализирует, когда баланс стал смещаться в сторону продавцов или покупателей. Именно в данный момент следует рассматривать возможные входы на рынок.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

OBV индикатор не применяют для получения торговых сигналов, зачатую он является только дополнительным фильтром. Основным индикаторным сигналом стала дивергенция, которая генерируется в условиях рынка далеко не ежедневно.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Текущая тенденция должна быть подтверждена со стороны объема. К примеру, когда имеется восходящая тенденция, а в рынке объем отсутствует, то это явный признак слабости текущего движения, поэтому необходимо отказаться от торговых действий. Любые крупные движения должны поддерживаться со стороны объема, но сам объем при этом не должен быть большим, в противном случае тенденция может не сработать.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Во время использования OBV нужно знать про такие моменты:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

  • Когда индикатором OBV подтверждаются рыночные максимумы, то относительно сильной можно считать восходящую тенденцию.
  • Когда со стороны OBV поддерживаются рыночные минимумы, то достаточно сильная нисходящая текущая тенденция.
  • Образование дивергенции в условиях рынка – это прямое свидетельство слабости действующей тенденции.
  • На графике OBV индикатора можно создавать разные графические построения в виде областей и трендовых мувингов. Пробой или отскок от них дает информацию про дальнейшее развитие тенденции стоимости.

OBV создавался, чтобы анализировать изменения стоимостей на активных рынках. Если рассматривать фондовую биржу, то у ней есть собственные торговые часы открытия, закрытия и показатели объема. Данную информацию каждый участник биржи может использовать.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —> p, blockquote 37,0,0,0,1 —>

В итоге OBV может стать отличным дополнением к торговой стратегии и даст возможность вовремя замечать моменты, когда в рыночных условиях осуществляется перераспределение сил. Именно в бинарных опционах данный инструмент неплохо себя проявляет.

Индикатор Балансового объема – On Balance Volume (OBV).

Индикатор Балансового объема (On Balance Volume — OBV) впервые был описан Джо Гранвиллем в 1963 году в его книге «Новый ключ к прибылям фондового рынка» («New Key to Stock Market Profits») и использовался для анализа товарных рынков. Гранвилл считал, что именно объем является движущей силой на финансовых рынках, и поэтому в первую очередь при принятии торговых решений нужно отталкиваться от этого параметра.

OBV был одним из первых популярных индикаторов для анализа положительных и отрицательных денежных потоков. Суть его работы сводится к следующему: если следующая свеча закрывается выше предыдущей, то объем новой свечи прибавляется к общей сумме. Если же новая свеча ниже предыдущей, то объем вычитается. Таким образом, индикатор складывает объемы при росте и вычитает при падении. Значение OBV отображает накопленный итог и может быть, как положительным, так и отрицательным.

Графически индикатор представляет из себя кривую, которая показывает изменение накопленной вышеописанным образом суммы. Принцип применения индикатора в том, что изменения OBV предшествуют изменению цены. Гранвилл полагал, что когда объем резко увеличивается или падает без значительного изменения цены, это означает, что в ближайшее время стоит ожидать сильного движения.

Он объяснял это тем, что крупные игроки накапливают свои длинные позиции в тот момент, когда более мелкие участники рынка продают. Покупая крупный пакет бумаг, банк или инвестиционный фонд старается не спровоцировать роста котировок раньше, чем купит достаточно. Когда основная часть позиции уже собрана, игрок перестает маскировать свои намерения и отпускает цену вверх.

При таком наборе позиции индикатор OBV будет показывать значительный рост объема, пока цена будет торговаться в боковике без значимых изменений. Если при этом котировки будут находиться на низких привлекательных для долгосрочных позиций уровнях, то можно предположить рост после выхода цены из консолидации.

Аналогичная ситуация происходит при продаже. Продавая бумаги, пока более мелкие инвесторы все ещё покупают, крупный фонд будет сдерживать продолжение роста. В какой-то момент новоприбывшие покупатели начнут выходить из позиции, провоцируя снижение котировок и дальнейшую волну продаж. OBV также будет отмечать такую ситуацию ростом объема перед движением.

Применение индикатора

Индикатор не требует настроек. Единственный настраиваемый параметр (за исключением параметров отображения) это цены периодов, используемые при расчете. Могут использоваться цены закрытия (close), открытия (open), максимум (high), минимум (low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. По умолчанию используется close.

Определение направления и силы тренда

Рост линии OBV свидетельствует, что объемы больше в периоды роста. Если цена также растет, то считается, что OBV подтверждает восходящий тренд, так как рост цены в этом случае является результатом увеличения спроса. Таким образом, OBV подтверждает тренд в том случае, если движется в одном и том же направлении с ценой.

Если график цены растет существенно быстрее, чем OBV, это значит, что движение вызвано не столько увеличением спроса, сколько отсутствием предложения. Такой участок тренда не подтвержден ростом объемов, и есть основания полагать, что цена может достаточно быстро вернуться к прежним значениям.

На графике OBV также можно размечать уровни поддержки и сопротивления, аналогично графику цены.

На графике наблюдается расхождение в поведении цены и индикатора. Цена пробила линию поддержки, что считается переломом тренда. Однако OBV показывает, что пробой произошел без существенного объема и тренд остается актуальным. Условная поддержка на графике OBV остается в силе.

Дивергенция

В продолжение темы определения тренда индикатор OBV может давать сигнал о смене направления движения в виде дивергенции — расхождение вершин или впадин на графике цены и индикатора. Если котировки обновляют вершину, в то время как на OBV такого не происходит, можно говорить о «медвежьей» дивергенции и предпосылках к смене восходящего тренда на нисходящий. Аналогичным образом формируется «бычья» дивергенция.


Резкий всплеск объемов на таймфреймах м5 — м30.

Всплеск объема отображается на индикаторе OBV в виде резкого роста/падения линии. Если такой всплеск происходит на локальном максимуме после активного повышения цен, или на локальном минимуме после падения, то это может быть хороший сигнал к окончанию тренда и возможному развороту. Такую ситуацию еще называют кульминацией покупок/продаж. Подтверждающий сигнал появляется тогда, когда после такого объема цена начинает показывать признаки разворота графика.

Такой сигнал можно использовать как самостоятельный паттерн для входа в сделку внутри дня или в качестве дополнительного подтверждения при более долгосрочной торговле. Хорошо, если такая ситуация появилась вблизи значимого уровня поддержки/сопротивления.

При этом стоит отсеивать подобные сигналы, если они возникают в первые и последние 10 минут торговой сессии. Для таких периодов характерны высокие объемы, что искажает показания индикатора.

Сам по себе инструмент OBV редко дает четкие сигналы, которых будет достаточно для принятия торговых решений. Но в качестве дополнительного индикатора он может заранее предупреждать о важных изменениях в балансе спроса и предложения, а также демонстрировать силу и устойчивость текущего тренда.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Глобальное экономическое неравенство. 2153 человека vs 4,6 млрд

Ключевые события недели. Форум в Давосе, заседание ЕЦБ и формирование нового правительства РФ

Акции Роснефти. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Мордашов планирует создать российский аналог Amazon

Россия продолжает наращивать несырьевой неэнергетический экспорт

Рубль не удержался в плюсе из-за активного роста доллара на внешнем рынке

Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Московской бирже

НЛМК. Первый рост производства стали с конца 2020

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Трейдерам бинарных опционов: системы, стратегии, индикаторы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: